Всем привет!. Цена любого актива растет, падает или находится в боковом движении. Бывает, что цена разворачивается, споткнувшись о некую преграду. Если присмотреться, то там может оказаться уровень. Сегодня мы поговорим про индикатор ценовых уровней Lines, который поможет новичку распознать, где они находятся.
Современный рынок
Ценовой уровень (1) — это некоторое место графика, где цена может развернуться . Если (1) находится внизу, то это поддержка, если вверху, то сопротивление.
Можно измерить силу (1). Для этого просто почитайте сколько раз цена касалась острием волны этого (1). Чем больше таких касаний было, тем он сильнее.
Отметить (1) можно по-разному. Через острие волны, через разные части свечи. Профессиональные трейдеры знают, где находятся сильные (1). Новичку в трейдинге приходится постоянно перестраиваться, чтобы не сбиться.
Поэтому технический средства такие, как это инструмент сделан для того, чтобы помочь трейдеру.
Параметры
Настроить у Lines можно 8 параметров.
X1 — это период расчета,
Y1 — это какой толщины должны быть линии,
L1 — цвет сопротивления,
L2 — цвет поддержки.
Это касается важных (1). Для менее важных (1) предназначены параметры X2, Y2, L3, L4. Смысл у них такой же.
Система
Больше всего трейдеров, больше всего из тех, кто в рынке, ищут отбой от уровня или его пробой. Поэтому можно сформировать систему, которая будет работать за толпой.
Отбой происходит тогда, когда (1) сильный. В этом случае препятствие не будет преодолено. В таком случае можно открыть позицию со стоп лоссом за (1), и тейк профит в 2-3 раза больше. При этом нужно посмотреть нет ли в будущем пути цены возможных разворотных уровней, если нет, то сделку открывать можно. Если есть, то нежелательно.
Пример работы с отбоем
Пример, подхода с отбоем. Трендовая система получается так. Сложился тренд в рамках движения от одного сильного (1) к другому. Далее цена доходит до противоположного (1) и там разворачивается. После этого она корректируется к (1), который сформировался между сильными (1). Там появляется разворотный паттерн и график идет дальше вниз в рамках тренда. Тут соотношение тейк профита к стоп лоссу неидеальное, но есть потенциал у этого подхода.
Пробой работается, так... (1) перерисовываются в рамках этого инструменте. Они поднимаются за окончанием графика. Поэтому если вы в теории сделали хороший прогноз в рамках тренда и в будущем пути графика у вас (1) особенно если слабый и внутренний, то я бы вам рекомендовал делать работу. Конечно, стоит тестировать систему. Однако, в принципе, у этого подхода есть потенциал.
Выводы
Данный инструмент и работа по ценовым уровням — это подход с потенциалом. Да, у вас могут быть убыточные сделки, но при этом вы можете оставаться в прибыли в итоге работы. Конечно, при условии, что вы не станете останавливаться только в рамках этого метода анализа, а разовьете свои взгляды.
В целом работа с (1) — это довольно современный метод . Его используют прогрессивные трейдеры, и он показывает хорошие результаты.
Не забывайте, что трейдинг это бизнес, это тяжелая работа, которая не дается любому, кто за нее берется. Тем не менее, благородная миссия попробовать свои силы должна быть у каждого в жизни. Хоть риски и велики! Поэтому с холодной головой и горячим сердцем беритесь за, может быть, самый тяжелый труд в вашей жизни. .
По этому вопросу у меня все! Читайте и другие мои заметки!
Цена любого финансового инструмента с течением времени совершает циклические перемещения от одного значения до другого. Ценовая динамика на этих значениях замедляется и разворачивается. Для их идентификации используется индикатор ценовых уровней Lines , подробно описанный ниже. Скачать его можно .
Ценовые уровни на форексе
В общем случае под ценовым уровнем (ЦУ) понимается такая цена финансового инструмента, при которой изменяется направление текущей ценовой динамики. Поскольку цена может двигаться только в двух направлениях – вверх (расти) или вниз (падать), то и ЦУ существует только две разновидности:
- поддержка;
- сопротивление.
Ценовой уровень поддержки (ЦУП) располагается под ценой и создает препятствие для ее движения вниз. Ценовой уровень сопротивления (ЦУС) располагается над ценой и создает препятствие для ее движения вверх.
Сила каждого ЦУ различна и определяется числом раз его тестирования ценой (подхода ее к ЦУ и развороту). Чем большее количество раз был протестирован ЦУ, тем он сильнее.
Однако следует учитывать, что с течением времени сила ЦУ может существенно измениться. Это обусловлено природой ценовых уровней. Они формируются там, где размещено много соответствующих ордеров трейдеров:
- для ЦУП – отложенных ордеров на покупку или ТейкПрофитов открытых ордеров на продажу;
- для ЦУС – отложенных ордеров на продажу или ТейкПрофитов открытых ордеров на покупку.
Способов идентификации ЦУ существует несколько (например, по пикам/впадинам, по участкам консолидации, по телам или теням свечей и т. д.) и отдельные группы трейдеров пользуются разными. Поэтому на одном ценовом графике разные трейдеры могут отметить различные ЦУ. Это абсолютно не мешает им в работе, поскольку для используемых ими стратегий они выбирают наиболее подходящий вариант разметки. Однако различные методы определения ЦУ создают трудности при описании торговых стратегий.
Поэтому были разработаны технические инструменты, позволяющие однозначно отобразить на ценовом графике ЦУ в соответствии с определенной методикой. Благодаря этому, в описаниях торговых стратегиях стало достаточным указать, каким индикатором и с какими параметрами производится разметка ЦУ.
Поскольку эта статья посвящена индикатору ценовых уровней Lines, то и все рассмотренные торговые стратегии осуществляются при его использовании.
Как работает индикатор ЦУ Lines
Автором алгоритма этого технического инструмента является В. Горцев. В нем он реализовал отображение на ценовом графике только наиболее значимых четырех ЦУ – двух сопротивлений и двух поддержек. При этом в любой момент времени каждый ЦУ может стать неактуальным (если цена пробила его, то он исчезает с графика, а актуальным становится другой, ближайший ЦУ сопротивления или поддержки, в зависимости от того, ЦУС или ЦУП был пробит).
Установленный на ценовой график Lines формирует на нем 4 полосы (рис. 1). Две из них (верхние) соответствуют ЦУС, остальные две (нижние) обозначают ЦУП. При этом самый верхний ЦУП и самый нижний ЦУС являются наиболее важными и сильными (они соответствуют более длинному периоду анализа). А расположенные в середине ЦУП и ЦУС имеют меньшую силу (они рассчитываются за более короткий период).
Параметры индикатора Lines
Трейдер может изменять 8 входных параметров, разделенных на 2 группы, соответствующие внешним и внутренним уровням (рис. 2). Параметры наиболее важных внешних ЦУ:
- X1 – расчетный период;
- Y1 – толщина линий;
- L1 – цвет ЦУС;
- L2 – цвет ЦУП.
Параметры менее важных внутренних ЦУ:
- X2 – расчетный период;
- Y2 – толщина линий;
- L3 – цвет ЦУС;
- L4 – цвет ЦУП.
Параметры группы X задаются в количестве свечей (при этом X2 должен быть меньше X1). Параметры группы Y задаются в пунктах.
Поскольку X1 больше X2, то и внешние линии ЦУ длиннее (длина каждой линии равна количеству свечей, по которым рассчитывается соответствующей ей ценовой уровень.)
Стратегии торговли по ценовым уровням
Самыми распространенными торговыми стратегиями ценовых уровней являются:
- торговля на отбой;
- торговля на пробой.
Торговля на отбой от ЦУ предполагает, что эти уровни являются сильными и создают для цены непреодолимое при следующем тестировании препятствие. В этом случае при подходе цены к ЦУП открывается длинная позиция со СтопЛоссом на несколько пунктов ниже ЦУП. А если цена подходит к ЦУС, то открывается короткая позиция со СтопЛоссом на несколько пунктов выше ЦУС. Величина ТейкПрофита должна быть больше размера СтопЛосса в 2÷3 раза (для длинной позиции его можно размещать на внутреннем ЦУС, а для короткой позиции – на внутреннем ЦУП). Но если на пути к ТейкПрофиту встречается ЦУС (для длинной сделки) или ЦУП (для короткой сделки), то открывать такую позицию не следует.
Пример прибыльной сделки по стратегии «на отбой» показан на рис. 3. Видно, что сформировались ЦУ – сопротивление (обозначен красной прямой, момент формирования указан красной стрелкой) и поддержка (обозначен белой линией, момент формирования указан белой стрелкой). Второе тестирование ЦУС указано зеленой стрелкой. В это время можно было открыть короткую позицию с уровнем СтопЛосса, обозначенным желтой прямой, и уровнем ТейкПрофита, обозначенным голубой прямой. Отношение прибыли к риску при этом составляет 3:1.
Торговля на пробой ЦУ предполагает, что эти уровни являются слабыми и при следующем тестировании цена их преодолеет. В этом случае устанавливаются отложенные ордера:
- BuyStop над ЦУС со СтопЛосс под ЦУС;
- SellStop под ЦУП со СтопЛосс над ЦУП.
Размер ТейкПрофит должен в несколько раз превышать размер СтопЛосс.
Пример прибыльной длинной сделки по стратегии «на пробой» приведен на рис. 4. На нем толстыми красной и белой прямыми обозначены, соответственно, ЦУС и ЦУП. Уровень установки BuyStop обозначен тонкой красной прямой, СтопЛосса – желтой прямой, ТейкПрофит – голубой прямой (отношение риска к прибыли составляет 1:3).
Что касается индикатора Lines, то дополнительно позволяет определить произошло ли изменение ЦУ за период, длительность которого определена значением X1:
- изменению соответствует различное положение более значимых и менее значимых ЦУП/ЦУС (при этом могут быть изменены лишь ЦУП или лишь ЦУС);
- неизменности соответствует совпадение более значимых и менее значимых ЦУП/ЦУС.
Видео
Статические барьеры – это важные ценовые уровни, которые оказывают прямое влияние на торговлю на валютном рынке. Трудно переоценить их значение для входа в рынок, либо для определения момента закрытия позиции. Статические уровни поддержки и сопротивления часто выступают точками разворота и потому присутствуют на графиках абсолютного большинства успешных трейдеров.
При определении статических уровней трейдеру необходимо провести самостоятельный анализ выбранного торгового инструмента в перспективе, иными словами, оценить исторические области поддержки и сопротивления и выделить те из них, которые сочетаются друг с другом.
Если у трейдера большое число активных инструментов, такая простая задача становится трудоемким времязатратным процессом. Почему бы не оптимизровать такую механическую задачу? Индикатор X Lines предлагает решение по автоматическому определению статических ценовых уровней.
Характеристики индикатора
- Платформа: MT4, MT5.
- Торговый инструмент: любой.
- Таймфрейм: любой.
- Время торговли: актуально независимо от продолжительности сделок.
Как работает индикатор?
Индикатор X Lines анализирует исторические котировки торгового инструмента и самостоятельно формирует важные статические ценовые уровни. Анализ производится на основе выбранного числа баров, поэтому трейдер может самостоятельно ограничить период анализа.
Другой параметр, Positional Power, определяет эластичность индикатора: высокое значение переменной отразит на графике большее число потенциальных статических уровней, а низкое выделит наиболее значительные барьеры. Стандартное значение параметра 0.114.
Рассмотрим работу индикатора на примере валютной пары USD/CHF
Дневной таймфрейм, Positional Power 0.114*, вся история.
Дневной таймфрейм, Positional Power 0.114, 1000 баров.
Дневной таймфрейм, Positional Power 0.8, вся история.
Дневной таймфрейм, Positional Power 0.8, 1000 баров.
Часовой таймфрейм, Positional Power 0.114, вся история.
Часовой таймфрейм, Positional Power 0.114, 1000 баров.
Часовой таймфрейм, Positional Power 0.8, вся история.
Часовой таймфрейм, Positional Power 0.8, 1000 баров.
*Результаты индикаторы при минимальном значении (например, 0.01)минимально отличаются от стандартного параметра 0.114.
Как использовать в торговле?
Индикатор X Lines не может предложить самостоятельного сетапа для входа на рынок, однако является эффективным инструментом в комплексном анализе инструмента, который предлагает, к примеру, система «Три экрана Элдера» .
На описанном примере валютной пары USD/CHF индикатор X Lines потенциально подтвердил продажу от статического сопротивления 0.9790 (сочетание верхних уровней) с целью 0.9528, определенной предыдущим дневным минимумом от 18 сентября.
Заключение
Ключевым преимуществом индикатора X Lines выступает автоматическое определение важных ценовых уровней на графике. К недостаткам инструмента можно отнести необходимость пересчитывать индикатор при изменении таймфрейма.
Индикатор X-Lines (секретные линии) представляет собой алгоритм, при помощи которого можно за считанные секунды обозначить на графике горизонтальные уровни поддержки/сопротивления , а также оценить их силу.
Появился данный индикатор относительно недавно, примечательно, что он вообще изначально создавался для пятой версии MetaTrader, а для «четвёрки» был переписан уже после того, как доказал свою эффективность. В любом случае, обе версии являются практически точной копией друг друга, поэтому всю теорию я рассмотрю на примере разметки в MetaTrader 5, тем более в последних обзорах данная платформа затрагивалась очень редко.
Вы можете скачать бесплатно индикатор X-Lines для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вот здесь:
Начнём, пожалуй, с настройки X-Lines. Как я уже отмечал, он обозначает на графике несколько горизонтальных уровней, которые разбиваются на две основные группы.
Вторая группа включает в себя остальные уровни, при помощи которых индикатор X-Lines отмечает цены, не столь интересные для крупных игроков, но всё ещё способные оказать определённое влияние на решения трейдеров.
Разумеется, вся разметка строится при помощи математических вычислений, так как индикатор не способен мыслить и анализировать действия спекулянтов. По этой причине допущение о силе уровней является обычным теоретическим предположением.
И раз я вспомнил про вычисления, следует упомянуть и о ключевых переменных, отвечающих за построение разметки. Автор индикатора X-Lines предоставил возможность свободно менять значения пяти параметров.
Power_High_Range – специальный коэффициент, предназначенный для идентификации сильных уровней. В авторской сборке здесь установлено значение 0,08, но спекулянт может сам оптимизировать данную переменную в зависимости от поставленных перед системой целей и задач.
Обращаю внимание на важную деталь – чем больше значение данного коэффициента, тем чаще алгоритм X-Lines будет размечать «жирные» уровни, а вот если параметр уменьшать, то получим меньше уровней, но их качество и сила повысятся на порядок.
Power_Medium_Range – по своей «математической» сути это точно такой же коэффициент, как и предыдущий, только он отвечает за разметку слабых уровней и по умолчанию равен 0,15.
Подобная логика кажется перевёрнутой с ног на голову, но ничего не поделать, придётся запомнить одно простое правило – значение первого параметра обязательно должно быть меньше второго, иначе индикатор X-Lines важные линии сделает тонкими, а поддержкам и сопротивлениям средней силы присвоит жирные линии.
Остальные переменные (Period of analysis , HighLevel и MediumLevel ) отвечают за продолжительность анализируемого периода и цвет разметки. Разумеется, период для расчёта следует подбирать таким образом, чтобы алгоритм не учитывал слишком старые цены, на которые уже никто не ориентируется. В то же время не следует задавать слишком маленькое значение, так как в этом случае разметка будет постоянно перерисовываться.
Применение индикатора X-Lines при поиске сигналов
В принципе, стратегии, основанные на индикаторных уровнях, ничем не отличаются от торговли по ручным разметкам, поэтому возможны два теоретических способа заключения сделок при помощи программы X-Lines – на отбой от уровня и на пробой важной отметки.
Но теория есть теория, а практика показала, что лучше всего отрабатываются именно пробои. Связано это с тем, что алгоритм использует математические формулы для разметки уровней, поэтому интерес реальных участников торгов может отличаться от прогноза индикатора.
Таким образом, уровень индикатора X-Lines становится актуальным только в том случае, если цена на него среагировала, т.е. либо приостановила рост, либо замедлила падение. Иначе говоря, произошёл так называемый «ретест», свидетельствующий о наличии на уровне лимитного продавца или покупателя.
Соответственно, если этот «игрок» не сможет защитить свою позицию, уровень будет пробит, и цена устремится к новым целям.
Получается, что X-Lines наносит на график черновую разметку, т.е. обозначает гипотетические уровни, на которых продавцы и покупатели могут вступить в борьбу. Фактический сигнал уже необходимо искать в реальном времени, сопоставляя черновик и поведение цены при подходе к уровню.
Подобные сложности подстерегают трейдеров, решивших использовать «секретные линии» в качестве сигнального модуля. С другой стороны, если сочетать данный инструмент с какой-нибудь другой индикаторной стратегией, то полученные линии можно применять в качестве ориентировочных уровней для установки стоп-лосса и тейк-профита.
Подводя краткие итоги всему сказанному, можно сформулировать следующие основные плюсы, характерные для индикатора X-Lines:
- его разметка элементарна, так как на ценовом графике отсутствуют лишние обозначения и цифры;
- настройка алгоритма осуществляется в два действия;
- обозначенные уровни не дублируют разметку других похожих индикаторов;
- формула работает на любой валютной паре и активе, главное, чтобы в истории котировок было достаточно свечей (баров).
для MT-4 является одним из самых популярных и надежных инструментов для определения уровня цены на рынке Форекс. Уровни этого индикатора можно применять для эффективного решения широкого спектра задач, связанных с торговлей, как для от отсеивания ложных сигналов, полученных от других инструментов, так и в качестве основного элемента торговых стратегий. Индикатор X-Lines для mt4 скачать бесплатно можно на просторах интернета.
Индикатор X-Lines был специально разработан для платформы MetaTrader 5, но из-за огромной популярности MetaTrader 4 этот инструмент был адаптирован и под него.
В процессе адаптации под MT-4 главный алгоритм расчета индикатора был сохранен. Основные изменения были внесены в систему, рассчитывающую силу уровня, что практически никак не повлияло на качество работы инструмента.
Основные настройки индикатора
Скачать индикатор X-Lines вы можете воспользовавшись ссылкой, размещенной ниже.
В процессе создания этого индикатора группа разработчиков в качестве основы использовала предположение о том, что любые группы цен можно разделить на два вида: сильные уровни, которые интересуют в основном крупных покупателей и продавцов, а также общие уровня, при помощи которых можно отрабатывать сопротивление и локальную поддержку. Для эффективного разделения уровней настройки индикатора X-Lines применяют два параметра:
- PPH, который представляет собой фильтр, позволяющий выявить сильный уровень. При установке индикатора этот фильтр обладает настройками 0,08, но для более эффективной торговли, необходимо подобрать наиболее подходящее значение для используемого таймфрейма и валютной пары. В процессе настройки необходимо помнить, что при снижении настроек в качестве сильных будет определяться значительно меньше уровней.
- PPM, который представляет собой фильтр, выявляющий уровни со средним значением. При установке индикатора, этот фильтр будет обладать настройкой 0,15, но при проведении настроек под конкретную пару настройки будут в диапазоне 0,02-0,99.
Процесс настройки индикатора следует выполнять так, чтобы PPM был всегда выше PPH. В случае несоблюдения этого условия, индикатор будет работать неправильно, что приведет к совершению ошибочных сделок. На представленном ниже рисунке вы можете увидеть, как выглядят правильные настройки индикатора X-Lines.
Цвет уровня настраивается в характеристиках Medium Level и High Level, а количество баров, которые будут применяться в процессе расчета, — в характеристике Period of Analysis. В стандартных установках значение индикатора Period of Analysis имеет значение 0, что дает возможность в процессе расчета проводить анализ всей доступной истории.
Применение X-lines при открытии сделок
Уровни цены являются значимым элементом, который используется во время проведения технического анализа. Именно на уровне цены базируется огромное количество стабильных торговых стратегий, приносящих существенную прибыль, по этой причине X-Lines широко используется при создании ордеров при отскоках цены от уровня индикатора, а также во время пробоев.
На расположенном выше рисунке вы можете увидеть, что индикатор построил свои уровни с характеристиками по умолчанию. Сильный уровень обозначен красным цветом, он выполняет роль сопротивления, когда цена будет опускаться вниз, а при ее движении наверх, он выполняет роль поддержки.
Практика показывает, что X-Lines супер точный индикатор намного лучше работает при пробое красного уровня, чем при отскоке от него. Чаще всего цена существенно замедляет свое движение, а в некоторых случаях может создать несколько отскоков, но несмотря на это происходит пробивание уровня, и цена движется к следующим целям. На рисунке, расположенном ниже, вы можете увидеть пример такой ситуации.
Причиной такого поведения цены является алгоритм расчета, используемый индикатором. При использовании любой валютной пары цена будет вести себя таким образом перед возникновением пробоя.
Применение индикатора в качестве одного из инструментов
Сильные уровни оптимально подходят для того, чтобы подтвердить оптимальную точку вхождения в рынок, а средние уровни помогают определить оптимальное место расположения Стоп-лосса и Тэйк-профита.
Практика показывает, что этот индикатор прекрасно подходит для использования в качестве дополнительного подтверждения показаний таких инструментов, как скользящая средняя, которая довольно часто запаздывает. Применение X-Lines позволяет заранее выполнить анализ возможных рисков.
Преимущества индикатора X-Lines
Среди огромного количества преимуществ этого индикатора следует отметить простоту настройки и применения. Для того чтобы индикатор X-Lines скачать и настроить, вам потребуется всего лишь несколько минут. При его использовании трейдер сразу сможет увидеть средние и сильные уровни без загромождения графика и проведения каких-либо сложных настроек. При проведении расчетов используется не информация о прошлых уровнях минимума и максимума цены, которые довольно часто создают ложные отскоки и пробои, а собственный алгоритм, который совершает значительно меньше ошибок.
Индикатор X-Lines для MT-4 не обладает разбивкой уровней по различным типам, потому что существует положительный опыт их применения в качестве равнозначных.
При огромном количестве преимуществ, этот индикатор практически не имеет существенных недостатков. Благодаря этой особенности он на равном может конкурировать с таким популярным инструментом, как уровни Пивот. Главным недостатком является то, что при включении всей истории на малых таймфреймах присутствует чрезмерно большое число уровней.
Индикатор x lines скачать бесплатно вы можете не специализированном сайте, после чего с его помощью можно будет проверить сигналы других используемых вами торговых инструментов, и тем самым существенно снизить уровень рисков при открытии ордеров.
