Veidi, kā uzlabot privātpersonu kreditēšanu. Privātpersonu kreditēšanas sistēmas optimizācija

Īss apraksts

Darba mērķis ir analizēt fizisko personu kreditēšanas kārtību uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RUSFINANS BANK" piemēra, izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai.
Balstoties uz promocijas darba mērķi, tiek noteikti šādi uzdevumi:
- apgūt komercbanku operāciju ar privātpersonām analīzes teorētiskos pamatus;
- analizēt komercbankas darbību ar privātpersonām RUSFINANS BANK LLC;
- ieteikt veidus, kā uzlabot privātpersonu kreditēšanu LLC RUSFINANS BANK.

IEVADS 3
1 TEORĒTISKIE PAMATI KOMERBANKAS DARBĪBAS ANALĪZEI AR PERSONĀM 5
1.1. Komercbanku privātpersonām izsniegto aizdevumu būtība, nozīme un veidi 5
1.2 Noteikumi, kas reglamentē fizisko personu kreditēšanu komercbankā 12
1.3. Fizisko personu kreditēšanas organizācijas analīze komercbankā 19
2 RUSFINANCE BANK LLC KOMERCBANKAS DARBĪBAS ANALĪZE AR PERSONĀM 31
2.1. Bankas organizatoriskās, juridiskās un ekonomiskās īpašības 31
2.2. Fizisko personu kreditēšanas organizācijas analīze bankā 38
2.3. Kredīta darījumu analīze ar privātpersonām bankā 45
3 VEIDI, KĀ UZLABOT KREDĒTU IZSNIEGŠANĀS PERSONĀM RUSFINANCE BANK LLC 58
3.1. Pasākumi klientu bāzes paplašināšanai 58
3.2. Ierosināto intervences pasākumu efektivitātes aprēķināšana 62
SECINĀJUMS 68
ATSAUCES 72

Pievienotie faili: 1 fails

11. tabula - SIA "RUSFINANS BANK" kredītportfeļa prognoze gadam, tūkst.

Kredītu veidi	Faktiskais 2007. gads		Prognoze 2008. gads		Atkāpe no 2008. līdz 2007. gadam	Izaugsmes temps 2008-2007,%
	tūkstoši rubļu		tūkstoši rubļu
Auto kredīti
Patēriņa kredīti
ieskaitot Apgrozāmās kredītkartes
Tiešā tirdzniecība t.sk.
lojālie klienti
nelojāli klienti

patēriņa kreditēšana, kas garantē bankas ienākumu pieaugumu no kreditēšanas operācijām un peļņas pieaugumu 2008. gadam.

3.2. Ierosināto pasākumu efektivitātes aprēķins

Mūsdienu apstākļos pieaug nepieciešamība pēc bankām precīzāk plānošanā elektronisko pakalpojumu tirgū kopumā un jo īpaši karšu biznesā. Līdz ar to bankām, kuras plāno nopietni strādāt šajā tirgū, ir, pirmkārt, jāveido sava politika šajā jomā, otrkārt, jārūpējas par organizatoriskiem un citiem šīs politikas īstenošanas mehānismiem.

Darbs ar bankas kartēm prasa vismaz vidēja termiņa plānošanu (vismaz 1-2 gadi). Un tas prasa no bankas ārkārtīgi atbildīgu pieeju šādam darbam, vismaz šādu iemeslu dēļ:

Uzsākot darbu ar kartēm, banka vairs nevarēs “atgriezties”, nekaitējot savai reputācijai un finansiālajam stāvoklim. Tas uzliek īpašu atbildību tās vadītājiem;

Karšu apstrādei nepieciešamās iekārtas ir diezgan dārgas.

Strādājot ar kartēm, bankai ir jāpievērš uzmanība tā sauktajiem operacionālajiem riskiem, ko rada daudzi "tehniska" un "personiska" rakstura iemesli.

Visbeidzot, jāpieņem, ka karšu programmai ir jāattīstās pakāpeniski, pakāpjoties pa dažādas sarežģītības un mēroga pakāpieniem. Šīs darbības var būt:

– citu banku karšu un maksājumu sistēmu uzturēšana. Banka savās filiālēs un valūtas maiņas punktos izsniedz skaidru naudu citu banku vai maksājumu sistēmu izsniegto karšu īpašniekiem. Tas neprasa gandrīz nekādus kapitālieguldījumus no bankas un karšu biznesa speciālistu līdzdalību. No otras puses, banka var saņemt ienākumus, ko tai atskaita kartes izdevējbanka vai maksājumu sistēmas dalībnieks, kas apstrādā šos darījumus. Šajā līmenī darbojas lielākā daļa Krievijas banku, kuras paziņo, ka apkalpo starptautiskās kartes.

– citu banku karšu izplatīšana. Šajā gadījumā banka ar emitentu noslēdz aģenta līgumu, saskaņā ar kuru tā saviem klientiem izsniedz “ārvalstu” kartes, veic visus norēķinus ar klientiem un par to saņem no emitenta zināmus ienākumus. Šis darba posms neprasa īpašus ieguldījumus. Bankas izdevumi parādās tikai saistībā ar klientu parādīšanos, uz kuru rēķina tie uzreiz tiek kompensēti. Šis solis ir piemērots mazām un vidējām bankām, kurām ir grūti ātri piesaistīt vairākus tūkstošus karšu īpašnieku, ar kuru pakalpojumu banka saprātīgā laikā varētu atgūt augstāka līmeņa karšu programmu. Šajā posmā darbojas arī ievērojams skaits banku, kas izplata ārvalstu un Krievijas emitentu starptautiskās kartes.

– maksājumu sistēmu karšu izsniegšana. Parasti tas nozīmē starptautiskās Visa / Eurocard / MasterCard kartes, tomēr arī Krievijā ir savas maksājumu sistēmas, kurās dalība bankai izmaksās daudz lētāk nekā starptautiskās. Darbs šajā posmā jau prasa, lai bankā būtu augsti kvalificēti karšu speciālisti (karšu ieviešana un programmu plānošana).

– pilna dalība maksājumu sistēmā. Tas nozīmē ne tikai kādas maksājumu sistēmas karšu izsniegšanu, bet arī darbu, kas vērsts uz šīs sistēmas komerctīkla uzturēšanu un attīstību (līgumu slēgšana ar karšu apkalpošanas punktiem). Šajā posmā nepieciešama ne tikai karšu speciālistu klātbūtne bankā, bet arī specializācijas ieviešana karšu nodaļas ietvaros. Darbs šajā posmā prasa vēl lielāku sākotnējo ieguldījumu un ir vēl vairāk atkarīgs no kompetentas un efektīvas biznesa īstenošanas.

– aktīvs darbs maksājumu sistēmas ietvaros. Banka ne tikai pārliecinoši ievieš liela mēroga karšu programmu, bet arī apkalpo otrā līmeņa bankas, tas ir, veic autorizāciju, saņem un apstrādā informāciju par to karšu darījumiem un veic norēķinus ar maksājumu sistēmu to vārdā. Ne katra banka spēj tikt galā ar šādiem uzdevumiem, tostarp vēl augstāku prasību dēļ personāla kvalifikācijai un kapitālieguldījumu apjomam.

- izveidot savu maksājumu sistēmu. Tas ir augstākā līmeņa darbs ar kartēm.

No izdevējbankas, kas laiž apgrozībā kartes, skatījumā nopietnākais jautājums ir sniegto pakalpojumu rentabilitāte. Piemēram, lielākajai daļai kredītkaršu darījumu ir vajadzīgi vairāki gadi, lai tie kļūtu ienesīgi.

Mēs sagaidām, ka apgrozāmo kredītkaršu izmantošana SIA "RUSFINANCE BANK" darbā sniegs nozīmīgus rezultātus jau no pirmā jauna bankas produkta ieviešanas gada.

Balstoties uz prognožu datiem, tika konstruētas 12. un 13. tabulas, pēc kurām var izdarīt sekojošus secinājumus.

Acīmredzot, līdz ar jauna aizdevuma produkta ieviešanu privātpersonu kreditēšanas procesā, pieaugs RUSFINANS BANK LLC galvenie kvantitatīvie rādītāji.

Tā, piemēram, runājot par neto procentiem un līdzīgiem ienākumiem, var atzīmēt, ka šī pozīcija prognozes gadā mums dos pieaugumu par 135,% no 2 633 823 tūkstošiem rubļu reālajā gadā līdz 3 565 765 tūkstošiem rubļu prognozētajā gadā. Tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka tika ieviests jauns kredītprodukts, proti, apgrozības kredītkartes ar procentiem

12. tabula - LLC "RUSFINANS BANK" darbības prognozētā rentabilitāte 2008. gadam, tūkst.

Rādītāji	Faktiskais 2007. gads	Prognoze 2008. gads	Izaugsmes tempi 2008 Līdz 2007. gadam,%
Neto procenti un līdzīgi ienākumi
Neto ienākumi no operācijām ar vērtspapīriem
Neto ienākumi no valūtas maiņas darījumiem
Neto ienākumi no operācijām ar dārgmetāliem un citiem finanšu instrumentiem
Neto ienākumi no ārvalstu valūtas pārvērtēšanas
Nodevu un komisijas naudas ienākumi
Komisijas izdevumi
Neto ienākumi no vienreizējiem darījumiem
Citi neto pamatdarbības ienākumi
Administratīvie un vadības izdevumi
Uzkrājumi iespējamiem zaudējumiem
Peļņa pirms nodokļu nomaksas
Uzkrātie nodokļi (ieskaitot ienākuma nodokli)
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi).

Par 4-5 procentpunktiem augstāk nekā dos citi patēriņa kredīti

bankai palielināt procentu ienākumus par 135,4% prognozētajā gadā.

Prognozes gadā par 157% pieaugs arī komisijas naudas ienākumi, kas prognozētajā gadā sastādīs 3 285 675 tūkst. rubļu pret 2 093 231 tūkst. rubļu pārskata gadā. Bez šaubām, banka saņems komisijas ienākumus arī no citiem bankas klientiem jau agrāk iemīļotiem kreditēšanas veidiem, tomēr ievērojamu daļu no komisijas ienākumiem veido apgrozāmo kredītkaršu kā jauna kredītprodukta ieviešana.

Tāpat jāatzīmē šādas pozīcijas pieaugums prognozētajā gadā kā rezerves iespējamiem zaudējumiem, tās pieaugs par 168,3% un prognozētajā gadā sastādīs 2 987 675 tūkstošus rubļu.

Runājot par RUSFINANCE BANK LLC peļņu pirms nodokļu nomaksas, saskaņā ar 12. tabulu tā būs 1 267 882 tūkstoši rubļu, kas būs gandrīz 2,5 reizes vairāk nekā faktiskā gada rādītāji.

Peļņa prognozētā gada beigās sastādīs 418 402 tūkstošus rubļu pret 186 924 tūkstošiem rubļu faktiskajā gadā. Tas palielināsies 2,2 reizes.

13.tabula - RUSFINANS BANK LLC prognozētā kredīta parāda struktūra 2008.gadam, %

Pamatojoties uz 13. tabulas datiem un runājot par prognozējamo SIA "RUSFINANS BANK" kredītportfeļa struktūru prognozētajā gadā, ir acīmredzams, ka bankas kopējais kredītu parāds pieaugs diezgan strauji (par 150,6%). prognozētajā gadā salīdzinājumā ar faktisko gadu) un prognozētajā gadā sasniegs 67 716 626 tūkstošus rubļu salīdzinājumā ar 44 960 781 tūkstoti rubļu faktiskajā gadā. Runājot par kavēto parādu īpatsvaru, var teikt, ka arī tas aug, taču aug daudz lēnāk. Tā pieauguma temps prognozētajā gadā bija 123,5%, salīdzinot ar faktisko gadu.

Tāpat kā pozitīvas norises jāmin fakts, ka prognozes gadā kavēto kredītu īpatsvars kopējā kredītu apjomā būtiski samazinājies no 2,35% faktiskajā gadā līdz 1,93% prognozētajā gadā un veidoja 1 304 884 tūkstošus rubļu.

SECINĀJUMS

Apkopojot darba daļu, kas saistīta ar komercbanku operāciju ar privātpersonām analīzes teorētiskajiem pamatiem, jāatzīmē sekojošais. Krīzes parādības, ko šobrīd izjūt Krievijas ekonomika kopumā un jo īpaši finanšu sistēma, protams, negatīvi ietekmēja visu Krievijas komercbanku privātpersonu kreditēšanu. Finanšu krīzes epicentrs bija lielākās, tā dēvētās sistēmiski nozīmīgās bankas. Lielākā daļa šo banku faktiski ir maksātnespējīgas. Un tas nevar negatīvi ietekmēt to banku finansiālo stāvokli, kuras ar piesardzīgu un piesardzīgu finanšu politiku, kas balstīta uz diversificētas pieejas principu visai aktīvai darbībai, nepārtrauc iedzīvotāju kreditēšanu.

Kredītattiecību attīstība starp bankām un iedzīvotājiem ir ne tikai ekonomisks, bet arī politisks un sociāls jautājums. Papildus nepieciešamajai ekonomiskajai un politiskajai stabilizācijai, komercbanku sociāli orientētas politikas attīstībai attiecībās ar iedzīvotājiem, tas prasa arī kreditēšanas formu un metožu modernizāciju, procentu likmju politikas pilnveidošanu un nosacījumus attiecībā kredītu piešķiršana un atmaksa, izmantojot ārvalstu pieredzi ar tirgus ekonomiku. Izmantojot citu valstu pieredzi privātpersonu kreditēšanas jomā, var doties tādās jomās kā:

Esošo pilnveidošana un jaunu kredītu veidu ieviešana;

Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;

Kredīta izsniegšanas diferencēšana atkarībā no aizdevuma veida, izlietojuma termiņa, aizņēmēja ienākumu līmeņa utt.;

Kredītu izsniegšanas un to izlietošanas kārtības unifikācija.

Apkopojot darba daļu, kas saistīta ar komercbankas ar privātpersonām operāciju analīzi RUSFINANS BANK LLC, var formulēt sekojošus noteikumus. Kreditēšanas operācijas kredītorganizācijā LLC "RUSFINANCE BANK" tiek veiktas, stingri ievērojot klasiskos kreditēšanas principus: steidzamība, samaksa, atmaksa, nodrošinājums. Aizdevuma izsniegšanas un atmaksas nosacījumi, kārtība tiek regulēta starp Banku un aizņēmēju noslēgtā aizdevuma līgumā, kura neatņemama sastāvdaļa atsevišķos gadījumos ir galvojuma līgums un/vai ķīlas līgums.

Darba Apraksts

Darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka apskatāmā tēma neapšaubāmi interesē visus kreditēšanas dalībniekus, neatkarīgi no tā, vai tas ir aizņēmējs, līdzaizņēmējs vai kredīta devējs, lai gan dabiski katrs tiecas pēc saviem mērķiem. . Pirmie divi mēdz saņemt kredītu ar zemākajiem procentiem, bet pēdējie ir saņemt ienākumus bankai, garantijas un galu galā gandarījuma sajūtu par veikto darījumu. Nekāda privātpersonu kreditēšanas attīstība nenotiks, ja banka nerēķinās ar savu klientu vēlmēm un šim nolūkam ir jāsamazina procentu likmes esošajiem kredītiem un jāievieš jauni. Tikai sistemātiska funkciju veikšana ļauj runāt par ilgtspējīgu un dinamisku bankas attīstību.

Faili: 1 fails

2.9. tabula

Faktoru ietekmes aprēķins uz OJSC Promsvyazbank kapitāla atdeves likmi 2009.-2010.gadam.

Rādītāji	Aprēķinu formula	Indikatora vērtība
1. Kapitāla atdeves likmes izmaiņas, tūkstoši rubļu.
2. Peļņas normas līmeņa ietekmes aprēķins, tūkstoši rubļu.	(H4-H4 0)*H2*H3
3. Aktīvu izmantošanas efektivitātes līmeņa izmaiņu ietekmes aprēķins, tūkstoši rubļu.	(H2-H20)*H40*H3
4. Kapitāla reizinātāja izmaiņu ietekmes aprēķins, tūkstoši rubļu.	(H3-H30)*H40*H20

Salīdzinot kapitāla atdeves likmes aprēķina modelī iekļauto parametru izmaiņas, tiek noskaidrots (atbilstoši izmaiņu struktūrai), kuru faktoru ietekmē mainās kapitāla atdeves likmes iegūtā faktora zīme, un kuras no faktoriem bija vislielākā ietekme.

Faktoru analīze ļauj identificēt: galvenos faktorus, kuru rezultāts bija peļņas pieaugums vai samazinājums; izvērtēt ienākumu avotu stabilitāti un uzticamību, t.sk. nākotnei.

Veiktā OJSC Promsvyazbank kapitāla atdeves likmes faktoriālā analīze (2.9. tabula) liecina, ka vislielākā ietekme uz rādītāja samazināšanos bija peļņas normas līmeņa izmaiņām.

Tādējādi, pamatojoties uz finanšu analīzes rezultātiem, jāatzīmē, ka OJSC Promsvyazbank saprātīgi pārvalda savu aktīvu un saistību portfeli. Bankas aktīviem ir pozitīva tendence, vērojams stabils saistību pieaugums. Kreditēšanas operāciju apjoma pieaugums saistīts ar to, ka ir laba piesaistīto līdzekļu diversifikācija termiņu un apjomu ziņā. Bankai ir pietiekami daudz pašu līdzekļu, t.i. tā ir finansiāli stabila un tai ir optimāla aktīvu un saistību struktūra.

Kreditēšanas tirgus tendenču ietvaros kopējais Promsvyazbank OJSC izsniegto kredītu apjoms 2010. gadā samazinājās par 21,32%, kas ir 57% no aktīviem (2.2. attēls). Neskatoties uz privātpersonām izsniegto kredītu portfeļa samazināšanos, OJSC Promsvyazbank aktīvi strādā šajā virzienā.

Rīsi. 2.2 Promsvyazbank OJSC kredītportfeļa dinamika 2008.-2010.

AAS "Promsvyazbank" kredītportfeļa struktūrā uz 01.01.2011. galveno daļu (2/3) aizņem uzņēmumu kredītportfelis, jo korporatīvais bizness attīstās veiksmīgi, vairāk nekā 80 tūkstoši klientu – juridiskas personas izmanto plašu bankas piedāvāto augsto tehnoloģiju pakalpojumu klāstu, stratēģiski nozīmīgās nozares – sakari un telekomunikācijas, kodolrūpniecība, aizsardzības un pārtikas rūpniecība, transports, elektroenerģija, aviācija, inženierzinātnes, tūrisms. Privātpersonām izsniegto kredītu īpatsvars ir 15,3% no kredītportfeļa, bet kredītiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) - 8,45%.

Izmaiņas kopējā kredītportfeļa struktūrā 2010.gadā galvenokārt saistītas ar korporatīvajiem klientiem un privātpersonām izsniegto kredītu apjoma samazināšanos. Saskaņā ar finanšu pārskatiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem (IFRS) Promsvyazbank OJSC korporatīvo kredītu portfeļa apjoms (izņemot aizdevumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) 2010. gada beigās bija 215,1 miljards rubļu, salīdzinot ar sākumu samazinājies. gadā par 5,4%, privātpersonu kredītportfeļa apjoms - 40,7 miljardi rubļu, samazinoties par 18,1%. 2008. gada septembrī Promsvyazbank uzsāka jaunu aizdevumu programmu maziem un vidējiem uzņēmumiem. 2011. gada 1. janvārī OJSC Promsvyazbank izsniegto aizdevumu portfelis MVU kreditēšanas programmas ietvaros sasniedza 22,5 miljardus rubļu. Portfelis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 19,6%.

Viens no svarīgākajiem OJSC Promsvyazbank izstrādātajiem virzieniem ir kredītu izsniegšana privātajiem klientiem.

Klientu kredīts;

Kredīti automašīnas iegādei;

Kredītkartes;

hipotēkas kredīti;

Aizdevumi VIP klientiem;

Ātrie kredīti.

2.10. tabula

Promsvyazbank OJSC kredītportfeļa analīze pēc privātpersonām izsniegto aizdevumu veidiem 2008.-2010.

Raksta nosaukums	Faktiskie dati tūkstoši rubļu			īpatnējais svars, %
1. Kopā privātpersonām izsniegtie aizdevumi, tostarp:
2. Patēriņa kredīti
3. Auto kredīti
4. Kredītkartes
5. Hipotēkas
6. Ekspresaizdevumi
7. Aizdevumi VIP klientiem

Bankas privātpersonu kredītportfelī ietilpst patēriņa, auto un hipotekārie kredīti, ekspreskredīti, kredītkartes un aizdevumi VIP klientiem.

Privātpersonu kredītportfeļa struktūrā lielāko daļu, virs 50%, veido patēriņa kredīti. Tieši patēriņa kreditēšana ir Promsvyazbank OJSC prioritārais darbības virziens. Neskatoties uz šo kredītu īpatsvara samazināšanos absolūtā izteiksmē (2010. gadā par 18,1%), to īpatsvaram privātpersonu kredītportfeļa struktūrā ir tendence pieaugt.

Krīzes kontekstā Promsvyazbank OJSC 2008. gada beigās. apturēja auto, hipotekāro un patēriņa kredītu izsniegšanu, izņemot patēriņa kreditēšanas programmu klientiem ar pozitīvu kredītvēsturi bankā. Lielākajai daļai programmu slēgšanas dēļ portfeļa apjoms samazinājies atmaksu dēļ, kredītportfeļa ikmēneša samazinājums sastādīja vidēji 0,6 miljardus rubļu

Viens no obligātajiem un svarīgākajiem posmiem bankas kreditēšanas darbības analīzē ir izsniegto kredītu termiņu izpēte. Šādas analīzes nozīmīgumu galvenokārt nosaka bankas likviditātes saglabāšana, kas ir būtisks kritērijs tās maksātspējas novērtēšanai. Šī pētījuma mērķis ir apzināt bankas iespējas gan ilgtermiņa kredītu izsniegšanas, gan kredītriska jautājumos (zināms, ka jo ilgāk kredīts bankā tiek noformēts, jo lielāks ir tā neatmaksāšanas risks kā aizņēmēja iespējamās saistību nepildīšanas rezultāts). Kredītportfeļa analīze pēc steidzamības pakāpes jāveic šādās galvenajās pozīcijās. Izmantojot AAS "Primsvyazbank" piemēru, mēs analizēsim kredītportfeli pēc privātpersonām izsniegto aizdevumu struktūrām un termiņiem (2.11. tabula).

2.11. tabula

Promsvyazbank OJSC kredītportfeļa analīze pēc privātpersonām 2008.-2010.gadā izsniegto aizdevumu izvietošanas termiņiem.

Tabulas beigas. 2.11

2. līdz 60 dienām
3. 61 līdz 90 dienas
4. no 91-180 dienām
5. no 181 līdz 1 gadam
6. No 1 gada līdz 3 gadiem
7. vecāki par 3 gadiem
8. Uzkrājumi iespējamiem kredītu zaudējumiem
9. Nokavētie maksājumi

Kredītinvestīciju apjoms samazinājās par 18,25% un 2010.gadā veidoja 40 703 314 tūkstošus rubļu. Tas skaidrojams ar to, ka 2009. gadā bankai bija jāstrādā apstākļos, no vienas puses, saglabājoties augstam kredītrisku līmenim, un, no otras puses, ekonomikas izraisītā progresīvā pieprasījuma pēc kredītiem samazināšanās. krīze, kas negatīvi ietekmēja kredītportfeļa dinamiku.

Neraugoties uz nelielu samazinājumu, lielākais īpatsvars ir kredītiem, kas izsniegti uz ilgāku par 3 gadiem (75.9%). Tāpat šajā periodā bija vērojams uz laiku no 1 līdz 3 gadiem izsniegto kredītu pieaugums (18,59%). Tajā pašā laikā kavēto parādu apjoms 2010.gadā vairāk nekā dubultojās, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, un bija 11 278 485 tūkstoši rubļu. Bankas ilgtermiņa resursu bāze liecina par bankas potenciālu apmierināt korporatīvo klientu vajadzības dažādās tautsaimniecības nozarēs. Šāda veida kredītu izvietošanas dinamikas pieaugums ļauj novērtēt banku kā atbilstošu tirgus vajadzībām, kas ceļ tās reputāciju klientu vidē un līdz ar to papildina konkurences priekšrocības.

Kredītu portfeļa kvalitātes novērtēšanas metodika ir ārkārtīgi svarīga katras bankas darbības objektīvam novērtējumam. Pārvaldot kredītportfeļa kvalitāti, visām bankām savā darbā jāvadās pēc kredītriska novērtējuma objektivitātes, adekvāti uzņemtiem riskiem un nedrīkst ignorēt kreditēšanas procesā radušās problēmas. Kredītportfeli var novērtēt, pamatojoties uz vairāku relatīvu rādītāju un koeficientu aprēķinu atsevišķās analīzes jomās (2.12. tabula):

1. RVPS kopējais pietiekamības koeficients;
2. aizdevumu rentabilitātes koeficients;
3. kredītu peļņas zaudējuma koeficients;
4. kredīta zaudējumu segšanas koeficients;
5. kredītriska koeficients.

2.12. tabula

Kredītu portfeļa kvalitātes aplēses attiecībā uz privātpersonu kreditēšanas riska pakāpi un rentabilitāti OJSC Promsvyazbank 2009.–2010.

Rādītāji	Aprēķinu formula	Indikatora vērtība
1. Aizdevuma parāds, tūkstoši rubļu
2. Privātpersonām izsniegtie aizdevumi, tūkstoši rubļu.
3. Rezerve iespējamiem kredītu zaudējumiem, tūkstoši rubļu.
4. Kavētie kredīti, tūkstoši rubļu.
5. Interese nepietiekami saņemts, tūkstoši rubļu
6. Saņemtie procenti, tūkstoši rubļu.
7. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoma īpatsvars kopējā izsniegto kredītu summā,%	UK=CFL/SZ*100

Tabulas beigas. 2.12

8. Kavēto kredītu īpatsvars kopējā kredītu summā, %	MPK=PS/SZ*100
9. RVPS kopējā pietiekamības attiecība	KDRVPS=RVPS/SZ
10. Aizdevumu atdeves likme	KDC=PP/SZ
11.Aizdevuma zaudējumu koeficients	KUV = PN / PP
12.Aizdevuma zaudējumu segšanas koeficients	KPUS=RVPS/PS
13. Kredītriska rādītājs	KKR \u003d (SZ-RVPS) / SZ

Banku privātpersonu kreditēšanas procesa teorētiskie aspekti. Kreditēšanas operāciju formas un funkcijas, kreditēšanas procesa posmi un tiesiskais regulējums. Sberbank Centrālās filiāles darbības analīze: ārējā un iekšējā vide un kreditēšanas procedūras.

Nosūtiet savu labo darbu zināšanu bāzē ir vienkārši. Izmantojiet zemāk esošo veidlapu

Studenti, maģistranti, jaunie zinātnieki, kuri izmanto zināšanu bāzi savās studijās un darbā, būs jums ļoti pateicīgi.

Līdzīgi dokumenti

Komercbanku kreditēšanas jēdziens un principi. Privātpersonu kreditēšanas procesa organizācijas šķirnes un iezīmes. Kredītoperāciju analīze uz AS "ROSBANK" piemēra, to vispārīgie raksturojumi, novērtējums un efektivitātes uzlabošanas veidi.

kursa darbs, pievienots 11.09.2010


Patēriņa kreditēšanas tirgus stāvoklis Krievijas Federācijā. Privātpersonu kreditēšana komercbankās, normatīvais regulējums. Kredītu (aizdevumu) veidi. Ieteikumu izstrāde privātpersonu kreditēšanas procesa uzlabošanai.

diplomdarbs, pievienots 19.06.2011


Kredīta formas, veidi un funkcijas. Kreditēšanas organizēšana Krievijas Krājbankas iestādēs. Ārvalstu kredītu pieredze. Veidi, kā uzlabot kreditēšanas organizāciju. Kreditēšana privātpersonām Sterlitamakas krājbankas filiāles praksē.

diplomdarbs, pievienots 27.07.2010


Patēriņa kreditēšanas būtības, funkciju un principu izpēte. Fizisko personu kreditēšanas tiesiskais regulējums. Fizisku personu kredītspējas novērtēšanas metodes. Krievijas Krājbankas Sibīrijas bankas kredītportfeļa analīze kreditēšanas ziņā.

diplomdarbs, pievienots 26.03.2013


Kreditēšanas vispārīgie raksturojumi, galvenie principi un veidi kā viena no banku prioritārajām jomām. Privātpersonu kreditēšanas pazīmes, tās pasugas. Kredītoperāciju struktūras un dinamikas analīze uz AS "BINBANK" piemēra.

kursa darbs, pievienots 30.07.2013


Banku kreditēšanas mehānisma jēdziens, principi un metodes. Sberbank Kalugas filiāles raksturojums Nr. 8608. Kreditēšanas analīze juridiskām un fiziskām personām Sberbank Kalugas filiālē. Sberbank kreditēšanas mehānisma uzlabošana.

diplomdarbs, pievienots 04.07.2010


Privātpersonu kreditēšanas definīcija, būtība un veidi. Krievijas Federācijas tiesību akti nosaka privātpersonu kreditēšanas procesu. Kreditēšanas procesa jēdziens, tā posmi. Privātpersonu kreditēšanas ceļš un attīstības virzieni mūsdienu Krievijā.

Kā liecināja Krievijas Federācijas Drošības padomes Baikāla bankas (Irkutskas OSB Nr. 8586) kredītoperāciju analīze, banka aktīvi veic patēriņa kreditēšanu privātpersonām, tomēr saskaņā ar patērētāja kredīta parāda stāvokļa novērtējumu. bankas kredītus, atklājās, ka vismazāk pieprasīti ir bankas kredīti izglītībai. Tagad Krievijā ir trīs augstākās izglītības iegūšanas shēmas: valsts apmaksātas vietas (finansētas no reģionu budžetiem), mērķa vervēšana (apmaksā organizācija, kas pasūtījusi sev speciālistu), komerciālā uzņemšana (apmaksā pats students vai viņa vecāki).

Balstoties uz Irkutskas OSB Nr. 8586 darbības analīzi, izriet, ka bankai jāturpina attīstīt kredītattiecības ar privātpersonām izglītības kreditēšanai. Lai to izdarītu, tiek ierosināts ieviest šādus papildu nosacījumus. Pirmkārt, palielināt kreditēšanas termiņus līdz 10 gadiem un samazināt aizdevuma gada procentus līdz 12-13,5%. Šī patēriņa kredīta veida raksturojums ir parādīts tabulā. 19.

Pamatojoties uz veikto mārketinga pētījumu, bankas kreditēšanas daļa nonāca pie secinājuma, ka mācību kredītam gadā var piesaistīt papildus 50 studentus.

19.tabula Patēriņa kredīta izglītībai raksturojums, ņemot vērā projektu priekšlikumus

Pamatojoties uz vidējām izglītības izmaksām, tika aprēķināts, ka aizdevuma summa būtu vismaz 40 tūkstoši rubļu. Zinot kredītu procentu likmes, mēs aprēķinām ekonomiskā efekta apmēru (20. tabula, 8. att.).

20.tabula Prognozētais kredītu apjoms izglītībai, ņemot vērā projektu priekšlikumus

	Indikatora nosaukums		Atbilstoši projektu priekšlikumiem	Novirze (+,-)	Pieauguma temps, %
	Līgumu skaits, gab. Tostarp par periodu: no 1 gada līdz 1,5 gadiem no 1,5 gadiem līdz 5 gadiem no 5 gadiem līdz 10 gadiem				144,6 144,6 144,6 144,6
	Summa saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tūkstoši rubļu, ieskaitot termiņu: no 1 gada līdz 1,5 gadiem no 1,5 gadiem līdz 5 gadiem no 5 gadiem līdz 10 gadiem
	Aizdevuma rentabilitāte tūkstošos rubļu, ieskaitot aizdevumus uz laiku: no 1 gada līdz 1,5 gadiem no 1,5 gadiem līdz 5 gadiem no 5 gadiem līdz 10 gadiem	159,0 450 *13%= 670 * 15% = 100,5	827,0 600 * 12%= 72,0 3880 * 12,5%= 485,0 2000 * 13,5%= 270,0	668,0 384,5 270,0
	Aizdevuma rentabilitāte, ņemot vērā risku, tūkstoši rubļu	159 * (1-0,01) = 157,4	827 * (1-0,015) = 814,6
	Bankas risks, %

Rīsi. astoņi.

Līdz ar to aizdevuma līgumu apjoms, ņemot vērā projektu piedāvājumus, pieaugs par 44,6%, kas būs saistīts ar šī aizdevuma pievilcību aizņēmējam ar aizdevuma procentu likmes samazināšanos, piešķirtā aizdevuma apmēru. pieaugs arī no 1120 tūkstošiem rubļu. līdz 6480 tūkstošiem rubļu, ko izraisa aizdevuma termiņa pagarinājums. Bankas peļņa 2008.g šāda veida aizdevumam pieaugs no 159 tūkstošiem rubļu. līdz 827 tūkstošiem rubļu, t.i. 5,2 reizes. Taču, pieaugot kreditēšanas apjomiem, pieaugs arī bankas riski, savukārt Irkutskas OSB Nr.8586 šim kredītam uzņēmās risku 1%, realizējot projekta risinājumus, risks pieaugs par 44,6%. un sastāda 1,5%, savukārt bankas tīrie ienākumi būs: 827 * (1- 0,015) = 814,6 tūkstoši rubļu.

Tādējādi piedāvātie izglītības kredīta attīstības virzieni ļaus bankai piesaistīt aizņēmēju un palielināt šī kredīta ienesīgumu.

Tāpat jaunu patēriņa kreditēšanas veidu attīstībai var ieteikt Irkutskas OSB Nr.8586. Banka aicināta sniegt tādu pakalpojumu privātpersonām kā kredītu izsniegšana ar ieskaitīšanu plastikāta kartēs. Tās ir tā sauktās overdrafta kartes.

Overdrafta kredīts uz plastikāta kartēm ir bankas sniegta iespēja kartes lietotājam pārtērēt viņa kartes kontā pieejamos līdzekļus. Tādējādi šis bankas produkts ir īstermiņa kreditēšanas veids bez aizdevuma dokumentu noformēšanas. Tāpēc kartes, kas ļauj pārtērēt atlikumu, ir ārkārtīgi pievilcīgas iedzīvotājiem, kuriem ik pa laikam nepieciešams īstermiņa kredīts, nevis pilnvērtīga kredītkarte.

Plastmasas kartes tiek aktīvi izmantotas visā pasaulē visdažādākajiem mērķiem (maksājumi, naudas plūsmas kontrole, elektroniskās caurlaides utt.). Tā kā tie ir viens no visizplatītākajiem bezskaidras naudas norēķinu veidiem, tie sniedz daudz priekšrocību gan to īpašniekiem, gan organizācijām, kas tos izsniedz un apkalpo.

Jo īpaši karšu īpašniekiem tā ir konfidencialitāte, iespēja maksāt par precēm un pakalpojumiem jebkurā laikā, nenēsājot līdzi kuplu maku, ietaupot dārgo laiku. Irkutskas OSB Nr.8586 tas ir klientu loka paplašināšana, papildu līdzekļu piesaiste apgrozībā, cita ienākumu avota iegūšana pakalpojumu maksas veidā, biznesa tēla stiprināšana, papīra naudas krājuma apstrādes laika ietaupījums.

Vissvarīgākais faktors, lai palielinātu Irkutskas OSB Nr. 8586 karšu programmas efektivitāti, ir kompetenta maksājumu shēmas uzbūve, jo tieši pakalpojuma nosacījumi nosaka kartes pievilcību īpašniekam, nevis tās izskats. , krāsa vai magnētisko joslu skaits. Pati kartes lietošanas shēma ir pavisam vienkārša (9. att.). Kartes īpašnieks piesakās Sberbank, lai atvērtu kartes kontu. Bankas klients saņem parastu karti, kurā jau ir ieskaitīti naudas līdzekļi līdz 130 tūkstošiem rubļu. Saņemot karti, īpašnieks ar to norēķinās servisa punktos (veikalos u.c.). Tajā pašā laikā katram debeta darījumam no kartes konta ir nepieciešama bankas atļauja (autorizācija). Un pēdējais atmaksā mazumtirdzniecības vietām par debeta darījumu summu.




Rīsi. 9.

Kartes neapšaubāmā ērtība ir tā, ka kredītu var izmantot divdesmit četrus mēnešus, aizdevums ir atjaunojams. Un, izmantojot līdzekļus un atmaksājot kredītu, jūs varat atkārtoti pieteikties aizdevumam, bet ar atvieglotiem noteikumiem. Atšķirība ir arī tā, ka ieturējumu procents no bankas tiek iekasēts tikai par faktiski izmantoto naudu.

Kartes ar overdraftu apkalpošana paredz papildus operācijas - kredītu kontu, kavēto kredītu un kavējuma procentu kontu atvēršanu un uzturēšanu, steidzamo un kavējuma procentu uzkrāšanu, kā arī rezerves veidošanu kredītiem un kavētajiem parādiem.

Irkutskas OSB ļoti daudzsološs ir karšu izdošana, kuru pakalpojumu sniegšanas noteikumi paredz overdrafta rašanos. Galvenā kartes priekšrocība ir iespēja saņemt aizdevumu. Aizdevuma procenti ir gandrīz galvenā karšu biznesa ienākumu sastāvdaļa visā pasaulē. Jā, un ievērojamu daļu patēriņa preču attīstītajās valstīs iedzīvotāji to iegādājas uz kredīta rēķina. Preču iegāde uz kredīta ir tradicionāla un neatņemama maksājumu sistēmu iezīme valstīs ar tirgus ekonomiku.

Balstoties uz veikto mārketinga pētījumu, bankas kreditēšanas daļa nonāca pie secinājuma, ka plastikāta karšu kreditēšanai gada laikā var piesaistīt 250 cilvēkus. Aizdevuma summa būs vismaz 120 tūkstoši rubļu.

Zinot aizdevuma likmi (15%), mēs aprēķinām ekonomiskā efekta apmēru:

250 cilvēki * 120 tūkstoši rubļu. * 15% = 4500 tūkstoši rubļu.

Banku karšu darījumu risks vidēji tiek uzņemts 5% apmērā. Ņemot vērā banku risku, bankas rentabilitāte būs: 4 500 * (1 - 0,05) = 4 275 tūkstoši rubļu.

21. tabula Paredzamais ekonomiskais efekts no plastikāta karšu ar overdraftu ieviešanas

Ierosināto darbību kopējā ekonomiskā ietekme būs:

814,6 + 4275 = 5089,6 tūkstoši rubļu

22. tabula Paredzēto darbību kopējā ekonomiskā ietekme

Tādējādi, realizējot dizaina risinājumus, ekonomiskais efekts Irkutskas OSB peļņas veidā sasniegs 5 089,6 tūkstošus rubļu, kā arī palielinās bankas tirgus nišu patēriņa kreditēšanas tirgū.

Ekonomiskajā literatūrā risks tiek definēts kā iespējamības notikuma izmaksu izteiksme, kas izraisa zaudējumus.

Kredītrisks ir galvenais banku risks, kura vadība ir galvenais faktors, kas nosaka bankas darbības efektivitāti. Parasti ievērojamu daļu no saviem ienākumiem bankas veido ar kreditēšanas darbībām, tāpēc potenciālās peļņas novērtējums saistībā ar klientiem izsniegto kredītu saistību nepildīšanas iespējamību ir īpaši svarīgs.

Ir daudz veidu, kā interpretēt kredītrisku. Pakavēsimies pie dažiem: draudiem, ka aizņēmējs nemaksās pamatsummu un kreditoram (bankai) pienākošos procentus; kredīta saistību nepildīšanas risks - iespēja, ka aizņēmējs nepildīs savas saistības; iespējamās izmaiņas neto ienākumos un akciju tirgus vērtībā aizdevuma saistību nepildīšanas rezultātā; iespējamais bankas peļņas kritums un pat pamatkapitāla daļas zaudēšana aizņēmēja nespējas atmaksāt un apkalpot parādu (maksāt procentus) rezultātā.

Kredītrisks ietekmē gan aizdevēju, gan aizņēmēju fundamentālās intereses.

Veicot kreditēšanas operācijas un organizējot riska pārvaldību, jāņem vērā vairāki faktori. Parasti visus faktorus iedala divās lielās grupās: ārējie (makro un mezo līmenī) un iekšējie (konkrēta aizņēmēja līmenī). Tālāk, atkarībā no faktoru ietekmes rakstura uz saimnieciskās darbības rezultātiem, ierasts izdalīt tiešās un netiešās ietekmes faktorus. Svarīga iezīme, grupējot faktorus, kas ietekmē bankas kredītriska apjomu, ir riska analīzes līmenis. Ir divi līmeņi: konkrēta kredīta darījuma līmenis un bankas kredītportfeļa līmenis kopumā. Pēc pirmās pazīmes banku kredītriska faktori tiek iedalīti šādos veidos:

• - individuālo kredītrisku faktori privātpersonu kreditēšanā - tie ietver ekonomiskās situācijas stāvokli, aizņēmēja finansiālo stāvokli, aizņēmēja kredītvēsturi, aizdevuma kvalitāti, aizņēmēja sociālo stāvokli, aizdevuma nosacījumus. vienošanās, personiskais faktors;
• -individuālo kredītrisku faktori juridisko personu kreditēšanā - tie ietver ekonomiskās situācijas stāvokli, aizņēmēja finansiālo stāvokli, aizņēmēja kredītvēsturi, aizdevuma ķīlas kvalitāti, aizņēmēja uzņēmuma vadības kvalitāti, kredīta ņēmēja uzņēmuma darbības nosacījumus. aizdevuma līgums, personīgais faktors.

Atbilstoši otrajai pazīmei tiek izdalīti bankas kopējā kredītriska (kredītu portfeļa) faktori. Tie ietver ekonomiskās situācijas stāvokli, centrālās bankas monetāro politiku, analizējamās bankas kredītpolitiku un personīgo faktoru.

Ņemot vērā banku kredītriska specifiku un Baltkrievijas Republikas pašreizējās attīstības īpatnības, kredītriska analīzi vēlams sākt ar faktoriem, kas saistīti ar aizņēmēja kredītspēju. Kredītspēja ir aizņēmēja gatavība un spēja noslēgt kredītattiecības ar banku un rīkoties saskaņā ar banku kreditēšanas pamatprincipiem.

Par kredītreitingu, t.i., kredītrisku, noteicošiem faktoriem tiek uzskatīta aizņēmēja reputācija, spēja gūt ienākumus, kredīta nodrošinājums, vispārējie ekonomiskie apstākļi.

Kredītrisks galvenokārt tiek definēts kā risks, kas saistīts ar finanšu resursu pārvaldību.

Ir kumulatīvie un individuālie kredītriska veidi. Kopējais kredītrisks bankas kredītportfeļa līmenī nozīmē, ka banka novērtē visu izsniegto kredītu apjomu no visa kredītportfeļa kvalitātes viedokļa. Banka, veidojot portfeli, cenšas maksimāli palielināt savu kreditēšanas operāciju sagaidāmo rentabilitāti ar tai pieņemamu riska līmeni. Portfeli, kas atbilst šīm prasībām, sauc par efektīvu portfeli. Efektīva portfeļa veidošanai nepieciešama kopējā kredītriska analīze, kas tiek veikta, pamatojoties uz vairāku rādītāju aprēķinu, kas raksturo dažādu kategoriju kredītu nemaksājumu lielumu. Individuālais kredītrisks katra konkrētā aizdevuma līmenī raksturo individuālajam aizņēmējam piemītošā riska apmēru. Individuālā riska analīzei ir nepieciešams izveidot dažādas metodes tā aprēķināšanai, ņemot vērā komerciālo, politisko, sociālo un citu ārējo faktoru ietekmi.

Atkarībā no iestāšanās apjoma kredītrisks tiek iedalīts aizņēmēja riskā, kas rodas bankas klienta darbības jomā, kredīta produkta riskā, kas saistīts ar pašas bankas frakcionēšanu, un kredītriska izmaiņu riskā. bankas un aizņēmēja ārējā vide.

Īpaši jāatzīmē riski, kas saistīti ar nelikumīgām manipulācijām ar kredītiem, par kurām pastāvīgi pieaug nepieciešamība atskaitīties. Zināms, ka dažu kreditētāju negodprātīga savu pienākumu veikšana var nodarīt bankai gan morālu, gan materiālu kaitējumu.

Kredīta pieejamības risku raksturo aizdevēja līdzekļu trūkums kredīta izsniegšanai vai bankas nevēlēšanās apmierināt visu kredītņēmēju, kuri tam pieteicās, kreditēšanas vajadzības.

Aizdevuma priekšapmaksas risks ir saistīts ar aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, kā rezultātā banka var būt spiesta reinvestēt atdoto summu par zemāku tirgus likmi, kas radīs mazāku ieguldījumu atdevi nekā gaidīts.

Lai izveidotu efektīvu kredītriska pārvaldīšanas sistēmu, nepieciešams izveidot plānošanas (prognozēšanas) sistēmu, iekļaujot problemātisko kredītu īpatsvara robežrādītājus kredītportfelī.

Fizisko personu kredītportfeļa zaudējumu prognozēšana tiek veikta, lai:

• - privātpersonu kredītportfeļa zaudējumu apmēra prognozēšana bankas biznesa plānošanas procesu ietvaros;
• -nodaļas darba mērķa rādītāju pielāgošana darbam ar personu problēmparādiem;
• - savlaicīga negatīvo tendenču atklāšana privātpersonu kredītportfelī;
• -prognozēšanas rezultātu izmantošana privātpersonām pārdoto kredītproduktu cenu veidošanā.

Lai ņemtu vērā visus iespējamos riskus, kas saistīti ar problemātiskajiem kredītiem (un līdz ar to arī bankas ienākumu samazināšanos), tiek piedāvāts izmantot šādus robežrādītājus:

NPL, % - kredītu īpatsvars ar kavētiem parādiem ilgāk par 90 dienām, ieskaitot tos, kas norakstīti ar zaudējumiem.

FPD, % - pārskata mēnesī izsniegto un aizkavēto kredītu īpatsvars uzreiz pēc izsniegšanas nākamajā mēnesī. Kredīts tiek iekļauts aprēķinā arī tad, ja klients daļēji atmaksājis maksājumus, bet visu šo laiku palika kavēts.

VPD, TPD, % - pārskata mēnesī izsniegto kredītu īpatsvars, kuriem ir saistību neizpilde pirmajos divos vai trijos maksājumos. Kredīts tiek iekļauts aprēķinā arī tad, ja klients daļēji atmaksājis maksājumus, bet visu šo laiku palika kavēts.

GD, % - Bruto saistību neizpilde - raksturo kredītu, kuru maksājumu kavējums bija ilgāks par 90 dienām, pieaugumu pārskata mēnesī.

SFPS rezerves - izveidotās rezerves līmenis saskaņā ar SFPS.

Atkarībā no riska pakāpes izšķir trīs riska līmeņus: augsts, vidējs, zems. Ja nepieciešams precīzāk noteikt riska pakāpi, katru līmeni var iedalīt vairākos apakšlīmeņos.

Atkarībā no risku pārvaldīšanas pakāpes izšķir lokalizētos (identificētos un kontrolētos) riskus, par kuru esamību banku speciālisti pievērsa uzmanību, un nelokalizētie riski, tas ir, tie, kas tiek novērtēti par zemu un kuru pārvaldīšanas spēja ir ievērojami ierobežots.

Dotā banku kredītriska klasifikācija skar ne tikai svarīgākos ar tā saturu saistītos jautājumus, bet arī ņem vērā dažus vispārīgus tā pārvaldības aspektus.

Kredītriska pārvaldīšana visplašākajā nozīmē tiek saprasta kā patstāvīgs profesionālās darbības veids, kura mērķis ir novērst kredītriska realizāciju vai likvidēt tā sekas, racionāli izmantojot banku materiālos un darba resursus.

Riska vadībai ir noteiktas iespējas ietekmēt kredītrisku. Tie sastāv no kredītriska pārvaldības "metodēm" un "rīkiem".

Kredītriska pārvaldības metodes ietver:

• -samazinot riska pakāpi, tas ir, samazinot iespējamo kaitējumu (zaudējumu apjomu);
• -iespējamība: kredītriska saglabāšana - risks paliek kreditora atbildība;
• - riska nodošana - nozīmē, ka kreditors nodod atbildību par risku vai tā daļu citam, piemēram, apdrošināšanas sabiedrībai vai darījuma partneriem;
• -izvairīšanās no kredītriska - nozīmē vienkāršu ar risku saistīta darījuma atteikumu.

Katras metodes ietvaros ir instrumenti, tas ir, konkrēti instrumenti, kas tiek izmantoti, lai tieši ietekmētu kredītrisku. Galvenie kredītriska regulēšanas instrumenti:

• - ierobežošana - tā ir limita noteikšana, tas ir, maksimālā aizdevuma summa; izmanto bankas, lai samazinātu iespējamos zaudējumus kredītriska gadījumā;
• -diversifikācija ir kredītriska sadale atkarībā no aizņēmēju nozaru piederības, kredītspējas līmeņa utt.; papildu informācijas iegūšana (pilnīgāka informācija ļauj veikt precīzu prognozi un samazināt risku, kas padara informāciju par preci un ļoti vērtīgu);
• -pašapdrošināšana - ir naudas apdrošināšanas fondu veidošana tieši bankas bilancē; pašapdrošināšanas galvenais uzdevums ir operatīvi pārvarēt īslaicīgas darbības grūtības;
• -apdrošināšana - saimniecisko vienību un pilsoņu mantisko interešu aizsardzība noteiktu notikumu gadījumā uz naudas līdzekļu rēķina, kas veidojas no viņu samaksātajām apdrošināšanas prēmijām;
• - hedžēšana - kompensējošās pozīcijas atvēršana (vai līdzsvarošanas darījuma noslēgšana), ietver pilnīgu peļņas vai zaudējumu izslēgšanu no kompensētās pozīcijas, citiem vārdiem sakot, tā ir kredītriska apdrošināšana, izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, kas ļauj nodalīt kredītrisku un tādējādi pārvaldīt no paša aktīva. Kredītrisks šajā gadījumā tiek nodots citai personai par maksu, tas ir, tas kļūst par tirdzniecības objektu. Kredītriska ierobežošana tiek veikta, veicot ārpusbilances operācijas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem - opcijām un mijmaiņas darījumiem;
• - pārvēršana vērtspapīros - kredīta aktīvu pārveidošanas process vērtspapīros;
• - riska daļas nodošana citiem darījuma dalībniekiem - sindicētā kreditēšana, kurā kā kreditors piedalās divas vai vairākas bankas;
• - galvojumu/galvojumu saņemšana;
• - citas metodes.

Kredītriska vadība ir viena no svarīgākajām mūsdienu vadības jomām, kas saistīta ar banku vadītāju specifisko darbību nenoteiktības apstākļos, sarežģītu alternatīvu vadības lēmumu izvēli, pastāvīgi mainīgu sociāli ekonomisko un politisko vidi, kas ir ārkārtīgi neparedzama.

Šādos apstākļos saimnieciska vienība, kas nespēj pieņemt riskantus lēmumus, nolemj sevi stagnācijai, konkurētspējas un galu galā arī biznesa zaudēšanai.

Kredītriska vadība ir viens no svarīgākajiem kredītu pārvaldības elementiem.

Komercbanku darbība neizbēgami ir saistīta ar dažādiem riskiem. Tie, pirmkārt, ietver tā sauktos profesionālos riskus. Šādi riski, starp kuriem, piemēram, inflācija, procenti, valūta, ir banku darbības neatņemama sastāvdaļa, tai raksturīga. Tie parasti netiek apdrošināti, jo viens no banku uzdevumiem ir savlaicīgi reaģēt uz šādiem riskiem, ņemot vērā tos savā darbā. Tajā pašā laikā marža, ko bankas saņem par noteiktām operācijām, cita starpā ir maksājums par profesionālo risku. Vienlaikus atsevišķos gadījumos apdrošināšana var noderēt arī apdrošināšanas aizsardzības organizēšanā pret noteiktiem profesionāliem banku riskiem.

Plaši zināmi vairāki apdrošināšanas veidi, kas palīdz garantēt bankas izsniegto kredītu atdošanu. Šādi veidi jo īpaši ir īpašuma apdrošināšana, ko bankai sniedz kā nodrošinājumu izsniegtā kredīta atgriešanai (ķīlas apdrošināšana), un apdrošināšanu aizņēmēja nāves gadījumā.

Vēl viena banku risku grupa ir riski, kas nav saistīti ar banku veiktajām funkcijām. Banku iespējas tās ietekmēt bieži vien ir ļoti ierobežotas. Pie šādiem riskiem var minēt ugunsgrēkus, personāla, trešo personu ļaunprātīgas darbības, datorkrāpniecību u.c. Aizsardzību pret šādiem riskiem var veikt ar apdrošināšanas palīdzību.

Banku apdrošināšanas līgums visbiežāk ir balstīts uz vispārīgām saistībām par banku apdrošināšanas segumu. Šādas apdrošināšanas nosacījumi paredz nodrošināt apdrošinājuma ņēmējiem apdrošināšanas aizsardzību pret šādiem apdrošināšanas riskiem:

• - bankas darbinieku nelikumīgas vai krāpnieciskas darbības, lai gūtu personisku labumu;
• - bankas telpās esošo vērtslietu nozaudēšana vai bojāšana;
• - skaidras naudas un citu vērtību nozaudēšana transportēšanas laikā;
• - zaudējumi, kas bankai radušies saistībā ar darījumu veikšanu, pamatojoties uz viltotiem dokumentiem;
• - zaudējumiem, kas radušies vērtspapīru dokumentu nozaudēšanas, zādzības vai viltošanas dēļ;
• - zaudējumi, kas bankai radušies saistībā ar viltotas valūtas pieņemšanu;
• - zaudējumi, kas nodarīti bankas biroja īpašumam trešo personu ļaunprātīgas darbības rezultātā.

Savukārt Baltkrievijas Republikā līdzās kredīta neatmaksāšanas riska apdrošināšanai un noguldījumu apdrošināšanai tiek attīstīta arī ar banku riskiem saistīto mantisko interešu apdrošināšana. Tajos ietilpst īpašuma apdrošināšana, kas nodrošināta ar aizdevumu. Lai aizsargātu pret kredītrisku, Baltkrievijas Republikas bankas visbiežāk izmanto šādu garantijas metodi kā nodrošinājumu. Ķīlas priekšmets parasti ir iekārtas, tehnika, transportlīdzekļi, nekustamais īpašums utt. Taču ieķīlātā manta var tikt iznīcināta vai sabojāta dažādu dabas stihiju un negadījumu rezultātā, kā arī banka var zaudēt aizņēmēja nodrošinājumu. savu saistību izpildi. Līdz ar to, slēdzot finanšu – kredīta darījumus, bankas pieprasa, lai aizņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošinātu ieķīlāto mantu. Banka var būt arī apdrošināšanas līguma labuma guvējs, t.i. apdrošināšanas atlīdzību banka saņem tieši kredīta atmaksā. Šāda veida apdrošināšanas mehānisms ir identisks juridisko personu īpašuma apdrošināšanai.

Šajā sakarā ir jāpievērš uzmanība operacionālajiem riskiem, kas saistīti ar noziegumu izdarīšanu un kas rada zaudējumus bankai bankas darbinieku un trešo personu prettiesiskas un kļūdainas darbības dēļ. Protams, Baltkrievijas banku sistēma šajā attīstības posmā saskaras ar biznesa procesu automatizācijas uzdevumu, kas būtiski paātrinās un nodrošinās Baltkrievijas banku darbību. Bet jāatceras, ka darba automatizācija nav iespējama tikai tehnoloģiju dēļ. Personai ir jāpārvalda augstas automatizētās tehnoloģijas, un tāpēc pieaug cilvēka faktora loma visas Baltkrievijas banku sektora automatizācijas sistēmas attīstībā.

Ārpus mūsu valsts banku automatizācija sākās daudz agrāk, tāpēc speciālisti par operacionālo risku kontroles un apdrošināšanas problēmu domāja daudz agrāk. Pētījumi liecina, ka aptuveni 70% no visiem finanšu noziegumiem banku sektorā ir saistīti ar pašu banku darbinieku rīcību. Ņemot to vērā, Baltkrievijas banku sistēmai ārkārtīgi nepieciešama kļūs ārvalstu pieredze, kurās politika tiek piemērota diezgan ilgu laiku. VVV(Bankers Blanket Bond) - visaptveroša noziedzības un finanšu iestāžu profesionālās atbildības apdrošināšanas programma. Piemēram, ASV BBB apdrošināšana ir obligāta tām bankām, kuras strādā ar privātpersonām. Krievijā šādai politikai ir ne vairāk kā daži desmiti banku. Runājot par Baltkrieviju, 2010.gada februārī BRUSP "Belgosstrakh" pirmais republikā piedāvāja ekskluzīvu apdrošināšanas produktu - "Banku risku brīvprātīgo apdrošināšanu", par kuru tika noslēgts līgums ar CJSC "Alfa-Bank" (Baltkrievija).

Saskaņā ar šo līgumu Belgosstrakh sedz zaudējumus, kas radušies:

• - bankas darbinieku ļaunprātīga un prettiesiska rīcība, kuras mērķis ir gūt ienākumus vai nodarīt bankai zaudējumus;
• - darījumi ar viltotiem vērtspapīriem, maksājumu dokumentiem, banknotēm, dokumentiem ar viltotu parakstu;
• - banku darbinieku šantažēšana;
• - informācijas neatļauta iekļūšana, grozīšana, dzēšana vai zādzība no bankas datorsistēmām;
• - viltotu rīkojumu izpilde, kas nosūtīti ar elektroniskām vai faksa ziņām;
• - Datorvīrusu darbības.

Šī gada sākumā tika sperts pirmais solis ceļā uz visaptverošas banku apdrošināšanas attīstību, kas, ceram, kalpos par sākumpunktu apdrošināšanas pakalpojumu tirgus attīstībai banku risku jomā Baltkrievijas Republikā. .

Viens no Rietumos izmantotajiem paņēmieniem, kā samazināt privātpersonu kredītu saistību nepildīšanas zaudējumus, ir kredītņēmēja kredītspējas vērtēšanas metode privātpersonu kreditēšanā jeb tā sauktais credit scoring.

Kredītspējas novērtēšanas punktu sistēma, pirmkārt, ir tāda vai cita veida matemātiskais modelis, kas ļauj piešķirt konkrētam potenciālajam aizņēmējam, no kuriem katrs tiek raksturots ar vairākiem parametriem, noteiktu vērtību, kas paredzēta aizņēmēja kredītkvalitātes novērtēšanai.

Kredīta vērtēšana, kā kredīta pieprasītāju kredītspējas vērtēšanas procedūra, parādījās jau sen. Tas izskatās pavisam vienkārši: pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par sevi (vecums, profesija, darba pieredze, ienākumi, īpašums utt.), un bankas aizdevuma darbinieks aprēķina atbilstošos punktus pēc īpašas tabulas. Katrai indikatora vērtībai ir savs rādītājs. Piemēram, pieteikuma iesniedzēja vecums ir no 35 līdz 42 gadiem - 83 punkti viņa labā, ienākumi no 4 000 000 rubļu. līdz 7 000 000 rubļu mēnesī - vēl 76 punkti utt. Atkarībā no iegūto punktu skaita tiek pieņemts lēmums par kredīta izsniegšanas iespējām. Procedūru var vienkāršot, ja kredīta pieprasītājs atver nepieciešamo lapu bankas interneta vietnē un, neizejot no mājām, veic kredītspējas diagnozi. Pēc tabulas aizpildīšanas viņš vai nu saņem uzaicinājumu uz banku pēc kredīta, vai arī pārliecinās, ka viņam par to vēl ir maz punktu. Vienkārši un ērti. Uzņemšanai bankā nav rindas, ietaupot laiku gan aizņēmējam, gan aizdevējam.

Banku kreditēšana privātpersonām mūsdienās kļūst par masveida parādību. Pašreizējā ekonomiskā situācija liek bankām paplašināt aizdevumu piedāvājumu. Līdz ar procentu likmes pazemināšanu banku konkurences cīņā par klientiem kļūst arī noformēšanas vieglums un kredīta piešķiršanas ātrums.

Sacensībās par vietu zem saules privātpersonu kreditēšanas tirgū bankas mīkstina prasības kredīta nodrošinājumam, vienkāršo kredīta pieprasītāju kredītspējas pārbaudes procedūras. Likme tiek veikta uz ātrumu un masu raksturu. Un iespējamiem un neizbēgamiem zaudējumiem saistību nepildīšanas dēļ ir pretsvars, ko garantē lielo skaitļu likums: masveida aizņēmējs kopumā ir kredītspējīgs. Kredītpunktu noteikšana palīdzēs samazināt saistību nepildīšanas dēļ radušos zaudējumu apjomu.

Vērtēšanas kartes tiek izstrādātas, pamatojoties uz liela apjoma statistiskās informācijas apstrādi. Mūsdienīgas industriāla mēroga kredītvērtēšanas sistēmas ļauj sistēmu ieviest 2-3 mēnešu laikā, pašas bankas ziņā atstājot plašu iestatījumu klāstu, lai ņemtu vērā kredītproduktu individuālās īpašības un bankas klientu bāzi.

Bankas kredītpunktu sistēma neaprobežojas tikai ar vienas vai vairāku vērtēšanas tabulu iegādi vai izstrādi, un tā, pirmkārt, ir jāuzskata par instrumentu vidi, kas ļauj izstrādāt dažādus kredīta vērtēšanas modeļus dažādiem kredītproduktiem un dažādiem uzdevumu uzstādījumiem.

Skoringa sistēmas efektivitāti var novērtēt, izmantojot kredītportfeļa rentabilitātes un rentabilitātes rādītājus. Neatdeves procents šādos apstākļos principā ir sekundārs rādītājs, jo bankas galvenais uzdevums ir nodrošināt noteiktu ienesīgumu ar fiksētu riska līmeni.

Vērtēšanas sistēma ļauj ievērojami palielināt bankas aizdevumu produktu pārdošanas apjomu, veicot:

samazināt laiku lēmuma pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu;

pieteikumu izskatīšanas skaita un ātruma palielināšana, minimizējot dokumentu plūsmu, izsniedzot kredītu privātajiem klientiem, kā būtiskāko veidu kreditēšanas rentabilitātes nodrošināšanai;

efektīva konkrēta aizņēmēja risku līmeņa novērtēšana un pastāvīga uzraudzība;

subjektīvo faktoru ietekmes samazināšana, pieņemot lēmumu par kredīta piešķiršanu;

nodrošināt objektivitāti kredītu inspektoru pieteikumu izvērtēšanā visās bankas filiālēs un nodaļās;

privātpersonām izsniegto kredītu portfeļa izvērtēšana un risku vadība bankā kopumā, ieskaitot tās filiāles;

grāmatvedība, nosakot jauno kredītu parametrus, kredītportfeļa rentabilitātes un riska līmeni;

vienotas pieejas ieviešana kredītņēmēju izvērtēšanā dažāda veida banku kredītproduktiem (ekspreskredīti, kredītkartes, patēriņa kredīti, auto kredīti, hipotekārie kredīti);

aizdevuma parametru pielāgošana konkrētā aizņēmēja iespējām (aizdevuma produkta pielāgošana);

krasa paplašināšanās, pateicoties aizdevuma produktu pielāgošanai, kreditējamo personu sastāvam un skaitam;

banku personāla skaita samazināšana, ietaupījumi, izmantojot zemāk kvalificētu personālu;

visu pieteikuma izskatīšanas posmu kontrole;

13) iespēja centralizēti veikt korekcijas novērtēšanas metodoloģijā un nekavējoties ieviest tās visās bankas filiālēs.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt vērtēšanas sistēmas efektivitāti.

Bankām, gan izstrādājot savas vērtēšanas sistēmas, gan iegādājoties tirgū piedāvātās sistēmas, principiāli svarīgi ir izvērtēt vērtēšanas sistēmas efektivitāti. Tās uzbūves metodoloģija nosaka kļūdu iespējamību, kas galu galā nosaka sistēmas efektivitāti. Precīzāk, punktu sistēmas efektivitāti var novērtēt no pirmā un otrā veida kļūdu iespējamības viedokļa:

pirmā veida kļūda: kredītspējīgu aizņēmēju vērtēšanas sistēmā kvalificē kā maksātnespējīgu;

otrā veida kļūda: maksātnespējīgu aizņēmēju vērtēšanas sistēmā kvalificē kā kredītspējīgu.

Acīmredzami, ka otrā veida kļūdas ir visnāvējošākās kredītriska ziņā, bet pirmā veida kļūdas raksturo neizmantotās tirgus iespējas privātpersonu kreditēšanai. Šo kļūdu attiecība dažādām vērtēšanas sistēmām var būt atšķirīga. Pieņemot lēmumu par punktu sistēmas iegādi vai ieviešanu (neatkarīgi no tā pamatā esošo metožu dziļuma un nestandarta teorētiskā pamatojuma), ir jāizvērtē pēdējās efektivitāte. To parasti veic divos posmos:

Apmācības paraugā tiek koriģēta vērtēšanas sistēma. Jāņem vērā, ka, veidojot apmācību izlasi, laikā atmaksāto un problemātisko kredītu skaita attiecībai jāatbilst faktiskajai attiecībai par pēdējo periodu (gadu vai pusgadu).

Kontrolparaugā (šīs izlases dati netika izmantoti, veidojot punktu sistēmu), tiek novērtētas pirmā un otrā veida kļūdas.

Pamatojoties uz otrā posma rezultātiem, tiek pieņemts lēmums par vērtēšanas sistēmas pieņemamību ieviešanai, pamatojoties uz bankas noteiktajām prasībām pirmā un otrā veida kļūdu līmeņiem. Šeit ir situācijas, kad nepieciešams salīdzināt pašreizējo kavēto parādu līmeni ar potenciālajām iespējām, ko sniedz punktu sistēma. Skoringa ieviešanas galvenais mērķis ir samazināt kredītrisku. Skoringa sistēmas izmantošanas shēma ir šāda: pēc bankā esošajiem kritērijiem (izņemot punktu sistēmu) aizņēmēji tiek atlasīti iepriekš (pirmais solis atlases procedūrā). Pēc tam aizņēmējs tiek novērtēts ar punktu sistēmu (otrais atlases procedūras solis). Pamatojoties uz abu atlases procedūras posmu rezultātiem, kavēto parādu līmeni izvēlētajā par kredītspējīgiem atzītajā potenciālo aizņēmēju kopumā, iespējams aprēķināt problemātisko kredītu īpatsvara samazinājumu portfelī. Pieņemot lēmumus, jānovērtē aizdevuma atteikumu procentuālais daudzums no pirmo procedūras posmu izturējušo pretendentu skaita un jāizsver pieņemamā sadales struktūra un pirmā un otrā veida kļūdu līmeņi. Vispārīgā gadījumā aptuvenākajiem aprēķiniem var izmantot formas lineāro lietderības funkciju:

U = S * (e0 - e2 * e0) - M * e 1 * d, (3.1.)

kur ir - kredītportfeļa apjoms;

e0 - portfeļa kavēto parādu līmenis pirms vērtēšanas sistēmas ieviešanas;

e1 ir pirmā veida kļūdu līmenis;

e2 - otrā veida kļūdu līmenis;

M - kredītu skaits portfelī;

d - ienākumu summa no viena kredīta laikā atmaksāta (vidēji portfelim).

Funkcijas U nozīme ir naudas izteiksmē novērtēt ienākumu (sakarā ar kavēto parādu īpatsvara samazināšanos) un zaudējumu (kredītspējīgu aizņēmēju atteikuma dēļ) bilanci no punktu sistēmas ieviešanas. Funkcijas U vērtība jāanalizē arī, ņemot vērā cenas (izstrādes izmaksas) un vērtēšanas sistēmas ieviešanas un atjaunināšanas izmaksas. Konkrēto komunālās funkcijas veidu un struktūru izvēlēsies katra banka, ņemot vērā savu tirgus stratēģiju un kredītpolitiku.

Vērtēšanas sistēmas iegādes un atjaunināšanas izmaksas būs aptuveni 150 miljoni rubļu. Jaunas programmatūras izstrādes izmaksas vērtēšanas sistēmas ieviešanai bankā sasniegs 50 miljonus rubļu.

Aprēķināsim punktu sistēmas ieviešanas ietekmi uz Belarusbank piemēru, pamatojoties uz to, ka pirmā veida kļūdas būs 6%, bet pirmā veida kļūdas - 4%, gada peļņa no privātpersonu kreditēšanas - 14,2 miljards rubļu, peļņa no viena klienta - 2,156 miljoni rubļu, kopējais kredītu skaits portfelī - 41 673. Aprēķiniem izmantojam formulu (3.1):

U = 408 400 000 000 rubļu (0,012 - 0,0006) - 41 673 0,04 2 156 000 rubļu = 1 061 880 480 rubļi.

Tādējādi tīrā peļņa sasniegs 861 miljonu rubļu. (1 061 miljons rubļu - 200 miljoni rubļu). Līdz ar to varam secināt, ka peļņa no privātpersonu kreditēšanas pieauga par 6,07% (861 880 480 rubļi / 14 200 000 000 rubļi 100).

Runājot par scoring sistēmu izstrādes un ieviešanas perspektīvām, jākonstatē, ka šī darbības joma attīstīsies paralēli kredītbiroju sistēmas attīstībai un scoring sistēmas tiks izmantotas visos privātpersonu kreditēšanas veidos kā operācijas. kas rada kredītrisku.